เป็นที่รู้ดีกันว่า เส้าเหม่ยฉี และ เจิ้งอี้เจี้ยน เป็นคู่รักที่มีผู้คนสนใจมากคู่หนึ่งในช่วงยุค 90s

ทั้งคู่เจอกันที่ "สถานีโทรทัศน์ทีวีบี" ในปีพ.ศ. 2535 ซึ่งตอนนั้น เจิ้งอี้เจี้ยนเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นาน และยังไม่ดังมาก ทำรายการทีวีอยู่ ส่วนเส้าเหม่ยฉี มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว หลังจากนั้นทั้งเธอและเขาก็เริ่มออกเดทและเปิดเผยต่อสาธารณะชนว่าเป็นแฟนกัน เจิ้งอวี้เจี้ยนอ่อนกว่าเธอประมาณ 2 ปี ถึงแม้จะต่างวัยกันบ้างเล็กน้อย แต่แฟน ๆ ละครส่วนใหญ่ก็ยอมรับ ความรักของทั้งคู่โด่งดังมาก ไม่ว่าทั้งคู่จะไปปรากฏตัวที่ไหน ก็จะเป็นที่สนใจของบรรดาสื่อต่างๆ อยู่เสมอ ด้วยความเป็นคู่รักที่มีผู้คนมากมายให้ความสนใจ บริษัท "ทีวีบี" ก็เลยจับทั้งคู่ให้มาแสดงละครร่วมกันในเรื่อง "มือปราบมังกรโหด" อีกด้วย

จนกระทั่งความรักของทั้งคู่เข้าสู่ปีที่ 7 จู่ ๆ ทั้งสองได้ตัดสินใจเลิกกันในปีพ.ศ. 2542 สาเหตุเพราะฝ่ายชายพบรักใหม่ กับนักร้อง-นักแสดงสาวรุ่นน้อง "เหลียงหย่งฉี" (Gigi Leung) ที่เข้ามาเป็นมือที่สาม สุดท้ายความรักก็ต้องจบลงแบบค่อนข้างจะอื้อฉาว เพราะสื่อและแฟนๆ ส่วนใหญ่เชื่อว่า เจิ้งอี้เจี้ยน ได้นอกใจ เส้าเหม่ยฉี ไปหานักแสดงสาว เหลียงหย่งฉี จนกลายเป็นประเด็นรักสามเส้าที่เป็นข่าวใหญ่มากในวงการบันเทิงฮ่องกงในตอนนั้น

ต่อมาในปีพ.ศ. 2556 หลังจากโสดมานาน เส้าเหม่ยฉี ก็มีข่าวว่าพบรักกับนักแสดงรุ่นน้องที่อ่อนกว่าเธอเกือบ 10ปีอย่าง "ซือจู่หนาน" ความรักของทั้งสองเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ เส้าเหม่ยฉี กับ ซือจู่หนาน ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ชุดเรื่อง "ทีมพิฆาตอาชญากรรม" (Tactical Unit – Comrades in Arm) ของผู้กำกับ ตู้ฉีฟง ด้วยกันเมื่อปีพ.ศ. 2552 หลังจากนั้นจึงเริ่มคบหาดูใจกันมานานถึง 4 ปีแล้ว โดยฝ่ายหญิงได้ออกมายอมรับว่า ได้คบกับฝ่ายชายมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 แต่เพิ่งจะมาเป็นข่าว แล้วฝ่ายชายก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของดาราสาวแล้วเช่นกัน และเมื่อปีที่พ.ศ. 2557 ก็มีข่าวลือว่าทั้งคู่จะแต่งงานกัน แต่นั้นก็เป็นเพียงข่าวลือ

จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2558 เส้าเหม่ยฉีได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ หลังจากคบหากับฝ่ายชายมานานถึง 6 ปี มีข่าวลือว่า สาเหตุเพราะฝ่ายชายมีพฤติกรรมนอกใจ โดยสื่อฮ่องกงอ้างแหล่งข่าววงในว่าสิ่งที่ทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องสิ้นสุดลงก็คือ พฤติกรรมนอกใจของฝ่ายชายนั่นเอง โดยข่าวระบุว่าระหว่างที่ เส้าเหม่ยฉี ไปถ่ายหนังที่จีนแผ่นดินใหญ่ ซือจู่หนาน ได้แอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่ง เส้าเหม่ยฉี จับได้และเป็นฝ่ายที่รับไม่ได้จนขอแยกทางเอง แม้ฝ่ายชายจะพยายามง้องอน แต่เธอก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจ

อย่างไรก็ตาม ต่อมาทั้ง ซือจู่หนาน กับ เส้าเหม่ยฉี ได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกัน เพื่อปฏิเสธข่าวลือต่างๆ ทั้งเรื่องที่ว่าฝ่ายชายนอกใจ หรือข่าวลือว่าการแยกทางกันมีสาเหตุมาจากเรื่องเงิน โดยอดีตคู่รักที่อายุต่างกันถึง 10 ปี ยังบอกว่าพวกเขาจะยังรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนเอาไว้ และจะคอยให้กำลังใจกันต่อไป

ปัจจุบันเส้าเหม่ยฉี ยังครองตัวเป็นโสด.[6][7][8][9]